Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12903
Название: К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг
Другие названия: To the question of the application of the methodology of scoring to the problem of portfolio securities
Авторы: Гужва, В. А.
Соколова, А. Г.
Ключевые слова: биржевая торговля; фондовые рынки; ценные бумаги; скоринг; доходность; ликвидность; коэффициент инвестиционной привлекательности; securities; scoring; profitability; liquidity; risk factor of investment attractiveness
Дата публикации: 2014
Издательство: НТУ "ХПИ"
Библиографическое описание: Гужва В. А. К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг / В. А. Гужва, А. Г. Соколова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 55 (1097). – С. 25-31.
Краткий осмотр (реферат): Предложена методика портфельной оптимизации, которая является альтернативной по отношению к классической. Методика основана на модели скоринга ценных бумаг, представленной в виде формулы свёртки нормированных оценок доходности, риска и ликвидности ценных бумаг. Результатом расчёта по этой модели для каждого вида ценных бумаг является коэффициент инвестиционной привлекательности, пропорционально значению которого определяются доли ценных бумаг в портфеле.
The technique of portfolio optimization, which is an alternative to classical. The method is based on scoring models of the securities represented in the following formula convolution of the normalized estimates of yield, risk and liquidity of the securities. The result of the calculation for this model for each type of securities is the factor of investment attractiveness, in proportion to the value which will determine the share of securities in the portfolio. The technique differs considering the many environmental factors, the price characteristics of the securities and the liquidity preference of the investor; The application for the weak development of the stock markets with low volatility; ease of processing; independent review of risk and return; Availability of procedures excluded from consideration for investment unattractive tsennyh bumag. The technique allows real-time to evaluate options for the structure of the portfolio of securities in terms of investment attractiveness and get the optimal investment decisions.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12903
Располагается в коллекциях:Вісник № 55
Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В." (Автоматизовані системи управління)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_HPI_2014_55_Guzhva_K_voprosu.pdf1,34 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.