Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR)
Other Titles: The bank`s currency risk management by using methods of the Value-at-Risk (VaR)
Authors: Внукова, Наталія Миколаївна
Оксанченко, Г. О.
Keywords: валютна позиція; хеджування; форвардні угоди; currency risk; currency position; hedging; forward contracts
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Внукова Н. М. Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR) / Н. М. Внукова, Г. О. Оксанченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2014. – № 5. – С. 58-64.
Abstract: У статті досліджено теоретичні аспекти валютного ризику та валютної позиції, принципи політики управління валютним ризиком банку. Використано сучасну методику кількісної оцінки ризиків Value-at-Risk (VaR) з метою визначення вартісної міри валютного ризику. Розглянуто сутність хеджування як методу зменшення валютного ризику. Запропоновані шляхи мінімізації валютного ризику банку.
The article deals with the theoretical aspects of currency risk and currency positions and policies of currency risk management the Bank. Used modern methods of quantitative risk Value-at-Risk (VaR) assessment to determine the cost of measures of currency risk. The article considers the nature of the hedge as a method of reducing currency risk. Suggested ways to minimize the currency risk of the Bank.
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEE_2014_5_Vnukova_The_bank`s.pdf493,82 kBAdobe PDFThumbnail
Show full item record  Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.