Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR)
Вантажиться...
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті досліджено теоретичні аспекти валютного ризику та валютної позиції, принципи політики управління валютним ризиком банку. Використано сучасну методику кількісної оцінки ризиків Value-at-Risk (VaR) з метою визначення вартісної міри валютного ризику. Розглянуто сутність хеджування як методу зменшення валютного ризику. Запропоновані шляхи мінімізації валютного ризику банку.
The article deals with the theoretical aspects of currency risk and currency positions and policies of currency risk management the Bank. Used modern methods of quantitative risk Value-at-Risk (VaR) assessment to determine the cost of measures of currency risk. The article considers the nature of the hedge as a method of reducing currency risk. Suggested ways to minimize the currency risk of the Bank.
The article deals with the theoretical aspects of currency risk and currency positions and policies of currency risk management the Bank. Used modern methods of quantitative risk Value-at-Risk (VaR) assessment to determine the cost of measures of currency risk. The article considers the nature of the hedge as a method of reducing currency risk. Suggested ways to minimize the currency risk of the Bank.
Опис
Ключові слова
валютна позиція, хеджування, форвардні угоди, currency risk, currency position, hedging, forward contracts
Бібліографічний опис
Внукова Н. М. Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR) / Н. М. Внукова, Г. О. Оксанченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2014. – № 5. – С. 58-64.