Моделювання портфеля інвестицій на ринку цінних паперів

Abstract

У статті обґрунтовується модель портфеля інвестицій на українському ринку цінних паперів. Метою статті є оптимізація інвестиційного портфелю. Завданням статті є охарактеризування ринку цінних паперів України та обґрунтування моделі портфеля. Автор дає характеристику таких показників інвестиційного портфелю, як то: ліквідність, дохідність, ризиковість; характеризує наступні види інвестиційних портфелей: портфель доходу, зростання, доходу та зростання, консервативний, помірний, агресивний, збалансований, незбалансований, портфель ліквідних та відносно ліквідних об'єктів.Аналізуються наступні компанії: «Центроенерго», «Дніпроенерго», «Укрнафта», «Авдіївський коксохімічний завод», «Мотор січ».Згідно рекомендаціям щодо інвестиційного портфеля з мінімальним ризиком компанія «Мотор січ» займала перше місце, значну частку інвестиційного портфелю складали акції компаній «Центренерго» та «Укрнафта». За результатами дослідження обґрунтована модель, що дозволяє одержати структуру портфелю цінних паперів з мінімальним ризиком та оптимальної структури, а саме: «Укрнафта» - 69,49%, «Авдіївський коксохімічний завод» - 30,51%. Для цього автор статті проводить аналіз показників, виявляє тенденції стану курсу цінних паперів на фондовому ринку та, комбінуючи між собою різні види активів, складає портфель.In the article the model portfolio investments in the Ukrainian securities market. The article aims to optimize investment portfolio. The objective of the article is to characterize the securities market of Ukraine and the justification of the portfolio. By characterizing the performance of the investment portfolio, such as: liquidity, profitability, riskiness; describes the following investment portfolios: portfolio revenue growth, revenue and growth, conservative, moderate, aggressive, balanced, unbalanced portfolio of liquid and relatively liquid objects.Analizuyutsya following companies: "Tsentroenerho", "Dniproenergo", "Ukrnafta" "Avdiivka Coke Plant", "Motor Sich" .Zhidno guidelines for the investment portfolio with minimal risk of the company "Motor Sich" ranked first, a significant proportion of the investment portfolio accounted for shares of companies "Centrenergo" and "Ukrnafta". The study proved the model structure that allows a securities portfolio with minimal risk and optimal structure, namely "Ukrnafta" - 69.49%, "Avdiivka Coke Plant" - 30.51%. To do this, the author analyzes indicators tends state rate securities and the stock market, combining between different types of asset portfolio is.