Сравнительный анализ статистических свойств оценок показателя Херста
Дата
2010
Автори
ORCID
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Проведен численный анализ статистических характеристик оценок показателя Херста для самоподобных временных рядов, полученных различными методами. Показано, что оценки имеют нормальное распределение, средние значения которого значительно смещены относительно оцениваемого параметра. Средние значения и средние квадратические отклонения оценок зависят от значения параметра и метода оценивания.
The aim of this paper is estimation of Hurst parameter by different methods and comparative analysis of the statistical properties of estimators. Based on the results of numerical experiment, we can conclude that all estimating Hurst have a normal distribution, the mean is significantly shifted on the estimated parameter. The shift of mean depends on the value of Hurst parameter and the method of estimation. The standard deviations of the estimators also depend onthe value of Hurst parameter and the method of estimation.
The aim of this paper is estimation of Hurst parameter by different methods and comparative analysis of the statistical properties of estimators. Based on the results of numerical experiment, we can conclude that all estimating Hurst have a normal distribution, the mean is significantly shifted on the estimated parameter. The shift of mean depends on the value of Hurst parameter and the method of estimation. The standard deviations of the estimators also depend onthe value of Hurst parameter and the method of estimation.
Опис
Ключові слова
показатель Херста, оценка показателя Херста, самоподобный временной ряд
Бібліографічний опис
Кириченко Л. О. Сравнительный анализ статистических свойств оценок показателя Херста / Л. О. Кириченко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 21. – С. 88-95.