Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона
Authors: Путятина, А. Е.
Keywords: акция; фильтрация; стратегия инвестиционная; информация неполная; уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.
Abstract: In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.
Appears in Collections:Вісник № 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_2_Putyatina_Optimizatsiya portfelya.pdf607,14 kBAdobe PDFThumbnail
Show full item record  Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.