Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643
Title: Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона
Authors: Путятина, А. Е.
Keywords: акция; фильтрация; стратегия инвестиционная; информация неполная; уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.
Abstract: In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643
Appears in Collections:Вісник № 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_2_Putyatina_Optimizatsiya portfelya.pdf607,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.