Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643
Название: Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона
Авторы: Путятина, А. Е.
Ключевые слова: акция; фильтрация; стратегия инвестиционная; информация неполная; уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана
Дата публикации: 2013
Издательство: НТУ "ХПИ"
Библиографическое описание: Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.
Краткий осмотр (реферат): In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643
Располагается в коллекциях:Вісник № 02

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_HPI_2013_2_Putyatina_Optimizatsiya portfelya.pdf607,14 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.