Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона
Вантажиться...
Дата
2013
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial
information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.
Опис
Ключові слова
акция, фильтрация, стратегия инвестиционная, информация неполная, уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана
Бібліографічний опис
Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.