Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона
Дата
2013
Автори
ORCID
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial
information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.
Опис
Ключові слова
акция, фильтрация, стратегия инвестиционная, информация неполная, уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана
Бібліографічний опис
Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.