Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2782
Title: Методичні вказівки до розрахункового завдання "Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення" за курсом "Методи прийняття управлінських рішень"
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Товажнянський, Вячеслав Леонідович
Keywords: кореляційно-регресійний аналіз; надбудова "Аналіз даних" Microsoft Excel; економетричні маркетингові дослідження; управлінські рішення
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до розрахункового завдання "Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення" за курсом "Методи прийняття управлінських рішень" : для студ. очної та заочної форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент", 6.030501 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік та аудит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030507 "Інтелектуальна власність" / уклад.: О. Є. Скворчевський, В. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 28 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання при виконанні розрахункового завдання за розділом "Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення" з курсів "Методи прийняття управлінських рішень" та "Управлінські рішення". Метою розрахункового завдання є отримання практичних навичок побудови, дослідження, економічної інтерпретації регресійних моделей для подальшого прогнозування розвитку економічного явища чи процесу, який ця модель описує. Такий прогноз дає можливість прийняття науково обґрунтованого управлінського рішення
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2782
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skvorchevskyi_Metod vkazivk_2013.pdf568,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.