Forecasting methods of non-stationary stochastic processes that use external criteria
Вантажиться...
Дата
2008
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
The purpose of this work is to create and study an effective forecasting method of non-stationary stochastic processes in the case when observations in the base period are scarce.
Опис
Ключові слова
forecasting problems, H-criterion method, estimation of parameters, stochastic processes, forecasting
Бібліографічний опис
Kononenko I. Forecasting methods of non-stationary stochastic processes that use external criteria / I. Kononenko, A. Ryepin // The 28 International Symposium on Forecasting, 22-25 June 2008. – Nice, France, 2008. – p. 11.