Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Назва: Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Інші назви: Modern problems of dynamic management of a portfolio of financial assets
Автори: Гомозов, Евгений Павлович
Мезерная, Мария Витальевна
Ключові слова: финансовый рынок; портфельная теория Марковица; уравнения в дробных производных; инвестиционный капитал; теория Блека; p-adic financial market models; equations in fractional derivatives; dynamic portfolio management
Дата публікації: 2018
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.
Короткий огляд (реферат): Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Розташовується у зібраннях:Вісник № 27
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vestnik_KhPI_2018_27_Gomozov_Sovremennye_problemy.pdf227,95 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.