Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Вантажиться...
Дата
2018
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model.
Опис
Ключові слова
финансовый рынок, портфельная теория Марковица, уравнения в дробных производных, инвестиционный капитал, теория Блека, p-adic financial market models, equations in fractional derivatives, dynamic portfolio management
Бібліографічний опис
Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.