Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57970
Title: Modeling the volatity of cryptocurrency markets
Other Titles: Моделювання волатильності криптовалютних ринків
Authors: Moroz, V. V.
Yalymova, I. V.
Keywords: geometric Brownian motion (GBM); modeling; forecasting; cryptocurrency; модель геометричного броунівського руху (GBM); моделювання; прогнозування; криптовалюта
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Moroz V. V. Modeling the volatity of cryptocurrency markets / V. V. Moroz, I. V. Yalymova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 59-68.
Abstract: The application of the model of geometric Brownian motion for the problem of modeling and forecasting prices for cryptocurrencies is analyzed. For prediction the solution of the stochastic differential equation of the GBM model is used, which has a linear drift and diffusion coefficients. Different scenarios of price movement are considered.
Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін.
DOI: doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57970
Appears in Collections:Вісник № 02. Інформатика та моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_PIM_Moroz_Modeling.pdf820,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.