Modeling the volatity of cryptocurrency markets
Дата
2021
Автори
ORCID
DOI
doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.08
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
The application of the model of geometric Brownian motion for the problem of modeling and forecasting prices for cryptocurrencies is analyzed. For prediction the solution of the stochastic differential equation of the GBM model is used, which has a linear drift and diffusion coefficients. Different scenarios of price movement are considered.
Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін.
Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін.
Опис
Ключові слова
geometric Brownian motion (GBM), modeling, forecasting, cryptocurrency, модель геометричного броунівського руху (GBM), моделювання, прогнозування, криптовалюта
Бібліографічний опис
Moroz V. V. Modeling the volatity of cryptocurrency markets / V. V. Moroz, I. V. Yalymova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 59-68.