Modeling the volatity of cryptocurrency markets
Вантажиться...
Дата
Автори
ORCID
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
The application of the model of geometric Brownian motion for the problem of modeling and forecasting prices for cryptocurrencies is analyzed. For prediction the solution of the stochastic differential equation of the GBM model is used, which has a linear drift and diffusion coefficients. Different scenarios of price movement are considered.
Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін.
Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін.
Опис
Бібліографічний опис
Moroz V. V. Modeling the volatity of cryptocurrency markets / V. V. Moroz, I. V. Yalymova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 59-68.