Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Управління портфелем цінних паперів" з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі"
Вантажиться...
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
У даному виданні надано методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Управління портфелем цінних паперів» навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» студентами спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». В розрахунковому завданні розглядається приклад формування оптимального по Марковіцу портфеля цінних паперів, що складається з акцій різних компаній. В межах завдання розглядається дві задачі нелінійного програмування, в кожній з яких необхідно визначити оптимальне співвідношення між акціями. У першій задачі при фіксованому значенні доходності портфеля необхідно мінімізувати ризик цього портфеля. У другій задачі, навпаки, максимізується дохід портфеля при фіксованому значенні ризику. Вхідні дані для розрахунків студенти отримують з відкритих джерел відповідно до номеру варіанту. Обробка даних, отримання параметрів моделі задачі та розрахунки здійснюються в програмному середовищі Excel з використанням надбудов «Пакет аналізу» та «Пошук розв’язання».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, модель Марковіца, мінімізація ризику, максимізація доходності портфелю, коваріаційна матриця, математична модель, котирування акцій, пошук розв’язання, пакет аналізу, середня доходність акцій, портфель цінних паперів
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Управління портфелем цінних паперів" з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. В. Замула, О. О. Замула, О. Б. Білоцерківський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58423.