Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6851
Title: Економетрична модель оцінки ефективності фінансово-кредитного механізму функціонування капіталу акціонерних товариств
Authors: Кравець, А. В.
Keywords: акціонерне товариство; кореляційно-регресійний аналіз; активи; капітал; joint-stock company; financially-credit mechanism; profitability; actives; capital
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кравець А. В. Економетрична модель оцінки ефективності фінансово-кредитного механізму функціонування капіталу акціонерних товариств / А. В. Кравець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 11. – С. 105-125.
Abstract: Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти оцінки ефективності функціонування фінансово-кредитного механізму акціонерних товариств за допомогою багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу, побудовано економіко-математичні моделі взаємозв’язку між результативними показниками рента-бельності загального, власного та акціонерного капіталу та факторними показниками фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств.
Theoretical, methodical and practical aspects of an estimation of efficiency of functioning of the financially-credit mechanism of joint-stock companies by means of multifactorial correlation and regression the analysis are investigated, economic-mathematical models of interrelation between productive indicators of profitability of the general, own and the share capital and factorial indicators of financial and economic activity of joint-stock companies are constructed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6851
Appears in Collections:Вісник № 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_11_Kravets_Ekonometrychna.pdf722,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.