Оценивание показателя Херста для процессов Леви

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorШергин, Вадим Леонидовичru
dc.contributor.authorДереза, Эдуард Эрнстовичru
dc.contributor.authorПередерий, Виталий Сергеевичru
dc.date.accessioned2017-02-15T09:31:46Z
dc.date.available2017-02-15T09:31:46Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractРассмотрена задача оценивания показателя Хёрста самоподобных случайных процессов с альфа-устойчивыми приращениями. Проведён анализ существующих методов оценки показателя Хёрста и сформулировано условие их применимости к процессам Леви. Решение поставленной задачи основано на использовании метода дробных моментов. Для процесса Леви с независимыми приращениями решена задача оптимального подбора величины используемого момента, обеспечивающая субэффективное оценивание характеристики самоподобия. По сравнению с существующими, предложенный метод характеризуется простотой реализации, намного более высоким быстродействием и меньшими затратами памяти.ru
dc.description.abstractThe work proposes a method for estimating the stability index of alpha-stable distributions by using moments of fractional order. Provided numerical modeling has fully justified all of the results. Comparative analysis of the efficiency among the proposed method of estimating the stability index and widely used methods was performed. Proposal method is much simpler, far faster and substantially less memory required.en
dc.identifier.citationШергин В. Л. Оценивание показателя Херста для процессов Леви / В. Л. Шергин, Э. Э. Дереза, В. С. Передерий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 4 (1176). – С. 84-88.ru
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27201
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectустойчивые распределенияru
dc.subjectоценка индекса устойчивостиru
dc.subjectдробные моментыru
dc.subjectхарактеристики самоподобияru
dc.subjectstable distributionsen
dc.subjectstability factor estimationen
dc.subjectfractional momentsen
dc.titleОценивание показателя Херста для процессов Левиru
dc.title.alternativeEstimation the Hurst exponent of the ordinary Levy processen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2016_4_Shergin_Otsenivanie.pdf
Розмір:
425.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.21 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник № 04