Вісник № 13
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15908
Переглянути
Документ Модифицированные робастные гребневые оценки для определения выбросов(НТУ "ХПИ", 2015) Грицюк, Вера ИльиничнаОценки наименьших квадратов (LSE), в множественной линейной регрессии, когда предсказатели сильно коррелированы, дают низкую точность предсказания. Гребневая регрессия, являясь регуляризованной версией регрессии на основе метода наименьших квадратов, основываясь на минимизации квадратичной функции потерь, чувствительна к выбросам. Рассмотрены сглажено сниженные ψ-функции, которые приводят к асимптотически эффективным оценкам. Для получения результирующих робастных гребневых оценок для выявления выбросов используется метод итеративно ревзвешенных наименьших квадратов (IRLS) на основе рассмотренной ψ-функции. Результаты моделирования подтверждают полученные теоретические выводы. Получена сходимость к итоговым оценкам коэффициентов с меньшим количеством итераций, чем без применения гребневой регрессии. Объединенные робастные и гребневые оценки позволяют получить стабильные коэффициенты и остатки, которые помогают определить истинные коэффициенты и выбросы.