Вісник № 04
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27137
Переглянути
Документ Оценивание показателя Херста для процессов Леви(НТУ "ХПИ", 2016) Шергин, Вадим Леонидович; Дереза, Эдуард Эрнстович; Передерий, Виталий СергеевичРассмотрена задача оценивания показателя Хёрста самоподобных случайных процессов с альфа-устойчивыми приращениями. Проведён анализ существующих методов оценки показателя Хёрста и сформулировано условие их применимости к процессам Леви. Решение поставленной задачи основано на использовании метода дробных моментов. Для процесса Леви с независимыми приращениями решена задача оптимального подбора величины используемого момента, обеспечивающая субэффективное оценивание характеристики самоподобия. По сравнению с существующими, предложенный метод характеризуется простотой реализации, намного более высоким быстродействием и меньшими затратами памяти.