Вісники НТУ "ХПІ"

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.

Переглянути

Фільтри

20222

Налаштування

ORCID: search.filters.orcid.https://orcid.org/0000-0002-2409-4983Ключові слова: search.filters.subject.backward induction

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз
    Публікація
    Дискретно-контінуальна модель управління збутом у реальному масштабі часу
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Мельников, Олег Станіславович
    Предметом дослідження є розробка стратегії динамічного управління цінами при реалізації продукції на фіксованому інтервалі часу. Розглянуто випадок, коли попит на продукцію продавця можна представити як комбінацію двох випадкових процесів: 1) пуассонівського потоку потенційних споживачів; 2) купівлі товару індивідуальним споживачем, ймовірність якої зворотно залежить від ціни продукції. Споживачі потребують щонайбільше одну одиницю товару, що продається і мають незалежні однаково розподілені оцінки його споживчої вартості. Така структура попиту дозволяє формалізувати вибір цінової стратегії як задачу оптимального управління. Рішення цієї задачі методами динамічного програмування наводить до системи диференційних рівнянь типу Ріккаті, розв’язок яких дозволяє отримати оптимальну цінову політику у вигляді функції від часу до закінчення терміну реалізації та рівня залишків нерозпроданої продукції. Розглянуто приклад практичного вирішення задачі оптимального управління цінами для окремих випадків, коли вдається знайти аналітичне рішення. Для загального випадку показано, як знайти оптимальні ціни за допомогою чисельних методів. Розрахунки свідчать, що оптимальні ціни є спадними функціями від часу та кількості нерозпроданої продукції. Комбінація цих факторів разом із випадковим характером збуту продукції наводять до досить складних траєкторій спостережуваних цін, приклади яких були отримані за допомогою імітаційних експериментів. Зокрема, в багатьох випадках результатом імплементації запропонованої стратегії є циклічна поведінка цін, розповсюдженість якої в роздрібній торгівлі є добре документованим феноменом. Також було розглянуто задачу оптимізації очікуваного доходу продавця при використанні ним постійних цін. Зіставлення очікуваного доходу продавця при статичних і динамічних цінах свідчить про значну перевагу останніх. Економічний ефект від використання динамічного ціноутворення є найбільш вагомим у ситуаціях, коли наближується остаточний строк реалізації продукції.
  • Ескіз
    Публікація
    Стратегії динамічного ціноутворення при управлінні збутом дискретних товарів з обмеженим терміном реалізації
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Мельников, Олег Станіславович
    Предметом дослідження є розробка стратегії динамічного управління цінами під час продажу товарів з обмеженим терміном реалізації. Розглянуто випадок збуту дискретних товарів неоднорідним споживачам, які потребують не більш ніж одиницю реалізованого товару і мають незалежні однаково розподілені оцінки його споживчої цінності. Така структура попиту дозволяє описати стратегію оптимального управління цінами за допомогою простої системи рекурентних рівнянь, для якої в окремих випадках можна знайти аналітичне рішення. Для загального випадку розроблено чисельний алгоритм пошуку оптимального рішення у формі закону зі зворотним зв'язком як функції від часу та рівня залишків нереалізованої продукції. Показано, що оптимальні ціни є спадними функціями від обох цих факторів. Ці дві властивості разом із випадковим характером збуту продукції зумовлюють досить складну динаміку спостережуваних цін, приклади якої наводяться у роботі. Зокрема, показано, що хоча в середньому очікується зниження цін наприкінці терміну реалізації, в окремих випадках ціни можуть зростати і взагалі змінюватися досить хаотично. Запропонована стратегія зіставлена з політикою фіксованих цін, оптимізація яких за умов моделі також є нетривіальним завданням. Результати зіставлення свідчать про високу економічну ефективність стратегії динамічного регулювання цін, особливо у випадках, коли залишається обмаль часу до закінчення терміну реалізації продукції. Показано, що загальний процес збуту продукції можна описати як керований марковський процес. Це дає можливість розрахувати будь-які чисельні показники очікуваних фінансових результатів залежно від параметрів моделі. На основі аналізу результатів чисельного моделювання запропоновані також прості евристики для управління збутом в умовах неповної інформації.