Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів - Назаренко, Олександр Максимович; Карпуша, М. В. (НТУ "ХПІ", 2012)
Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.

This paper considers the problem of modeling no stationary time series. It is proposed to use discretecontinuous models with dummy variables for determining the prognosis of options and multiple logitmodel to determine the optimal forecast
Keywords: економетричні моделі; короткострокові прогнози; обробка вихідних даних; TS клас; DS клас; прогнозне значення