Шергин, Вадим ЛеонидовичДереза, Эдуард ЭрнстовичПередерий, Виталий Сергеевич2017-02-152017-02-152016Шергин В. Л. Оценивание показателя Херста для процессов Леви / В. Л. Шергин, Э. Э. Дереза, В. С. Передерий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 4 (1176). – С. 84-88.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27201Рассмотрена задача оценивания показателя Хёрста самоподобных случайных процессов с альфа-устойчивыми приращениями. Проведён анализ существующих методов оценки показателя Хёрста и сформулировано условие их применимости к процессам Леви. Решение поставленной задачи основано на использовании метода дробных моментов. Для процесса Леви с независимыми приращениями решена задача оптимального подбора величины используемого момента, обеспечивающая субэффективное оценивание характеристики самоподобия. По сравнению с существующими, предложенный метод характеризуется простотой реализации, намного более высоким быстродействием и меньшими затратами памяти.The work proposes a method for estimating the stability index of alpha-stable distributions by using moments of fractional order. Provided numerical modeling has fully justified all of the results. Comparative analysis of the efficiency among the proposed method of estimating the stability index and widely used methods was performed. Proposal method is much simpler, far faster and substantially less memory required.ruустойчивые распределенияоценка индекса устойчивостидробные моментыхарактеристики самоподобияstable distributionsstability factor estimationfractional momentsArticle