Замула, Олена ВасилівнаЗамула, Олексій ОлександровичБілоцерківський, Олександр Борисович2022-10-112022-10-112022Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Управління портфелем цінних паперів" з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. В. Замула, О. О. Замула, О. Б. Білоцерківський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58423.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58423У даному виданні надано методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Управління портфелем цінних паперів» навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» студентами спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». В розрахунковому завданні розглядається приклад формування оптимального по Марковіцу портфеля цінних паперів, що складається з акцій різних компаній. В межах завдання розглядається дві задачі нелінійного програмування, в кожній з яких необхідно визначити оптимальне співвідношення між акціями. У першій задачі при фіксованому значенні доходності портфеля необхідно мінімізувати ризик цього портфеля. У другій задачі, навпаки, максимізується дохід портфеля при фіксованому значенні ризику. Вхідні дані для розрахунків студенти отримують з відкритих джерел відповідно до номеру варіанту. Обробка даних, отримання параметрів моделі задачі та розрахунки здійснюються в програмному середовищі Excel з використанням надбудов «Пакет аналізу» та «Пошук розв’язання».ukметодичні вказівкимодель Марковіцамінімізація ризикумаксимізація доходності портфелюковаріаційна матрицяматематична моделькотирування акційпошук розв’язанняпакет аналізусередня доходність акційпортфель цінних паперівLearning Objecthttps://orcid.org/0000-0003-4707-7964