Прогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данных - Головко, В. А.; Ямен, Хазим (НТУ "ХПИ", 2014)
Рассмотрен метод оценки прогнозируемого значения случайного процесса, отсчеты которого коррелированны. Выделение детерминированных полиномиальной и гармонической составляющих наблюдаемого процесса с учетом малого объема выборки реальних статистических данных осуществляется методом наименьших квадратов. Расчет случайной составляющей прогнозируемого значения выполнен с использованием значения корреляционной функции, соответствующего интервалу между наблюдениями процесса.
Keywords: прогнозирование; коррелированный временной ряд; малая выборка; динамические процессы; прогнозирующие модели; методы прогнозирования