Головко, В. А.Ямен, Хазим2014-10-082014-10-082014Головко В. А. Прогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данных / В. А. Головко, Х. Ямен // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 35 (1078). – С. 43-47.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9280Рассмотрен метод оценки прогнозируемого значения случайного процесса, отсчеты которого коррелированны. Выделение детерминированных полиномиальной и гармонической составляющих наблюдаемого процесса с учетом малого объема выборки реальних статистических данных осуществляется методом наименьших квадратов. Расчет случайной составляющей прогнозируемого значения выполнен с использованием значения корреляционной функции, соответствующего интервалу между наблюдениями процесса.ruпрогнозированиекоррелированный временной рядмалая выборкадинамические процессыпрогнозирующие моделиметоды прогнозированияArticle