Полосухин, И. Д.2015-05-212015-05-212011Полосухин И. Д. Динамическая кластеризация временных рядов с использованием агрегированных показателей / И. Д. Полосухин // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2011. – № 35. – С. 52-55.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14848В статье рассматривается задача кластеризации временных рядов применительно к котировкам акций. В работе были использованы: метод получения главных компонент «Гусеница» и коэффициент Хёрста для подсчета параметров ряда; метод k-среднего и Евклидовое расстояние для кластеризации.In this paper was examined a problem of time series based on stocks market history prices. For this purpose was used: method of Singular Spectrum Analysis and Hurst exponent for parameters calculation; k-mean clustering and Euclidean distance for clustering.ruпрогнозированиеевклидовое расстояниематематическое ожиданиесреднее квадратичное отклонениетрендпоказатель Хёрстаметод "Гусеница"Article