Путятина, А. Е.2013-10-212013-10-212013Путятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643In this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.ruакцияфильтрациястратегия инвестиционнаяинформация неполнаяуравнение Гамильтона-Якоби-БеллманаArticle