Северин, Валерий ПетровичШергина, М. С.2017-06-192017-06-192006Северин В. П. Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. С. Шергина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 121-126.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30190Поставлено задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів. Обрано модель задачі двукритеріальної оптимізації портфеля інвестора. Розроблено методи оптимізації для рішення данної задачі. Отримано аналітичне рішення даної задачі при оптимізації двувидового портфеля цінних паперів за допомогою чисельних методів.ruмаксимизации доходностикапиталдиверсифицированный портфельинвестордоходностьПарето-оптимальное множествоArticlehttps://orcid.org/0000-0002-2969-6780