Северин, Валерий ПетровичТимко, М. А.2017-06-192017-06-192006Северин В. П. Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. А. Тимко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 115-120.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30189Стаття присвячена вибору оптимального розподілу часток активів в портфелі цінних паперів. Проаналізовано моделі оптимізації фондового портфелю Марковіца та Шарпа. Наведено приклад формування оптимальної структури портфеля цінних паперів підприємств України.ruмодель Марковицамодель Шарпаструктура портфеляфактор рынкадоходностьсистемы MATLABArticlehttps://orcid.org/0000-0002-2969-6780