Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27201
Title: Оценивание показателя Херста для процессов Леви
Other Titles: Estimation the Hurst exponent of the ordinary Levy process
Authors: Шергин, Вадим Леонидович
Дереза, Эдуард Эрнстович
Передерий, Виталий Сергеевич
Keywords: устойчивые распределения; оценка индекса устойчивости; дробные моменты; характеристики самоподобия; stable distributions; stability factor estimation; fractional moments
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Шергин В. Л. Оценивание показателя Херста для процессов Леви / В. Л. Шергин, Э. Э. Дереза, В. С. Передерий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 4 (1176). – С. 84-88.
Abstract: Рассмотрена задача оценивания показателя Хёрста самоподобных случайных процессов с альфа-устойчивыми приращениями. Проведён анализ существующих методов оценки показателя Хёрста и сформулировано условие их применимости к процессам Леви. Решение поставленной задачи основано на использовании метода дробных моментов. Для процесса Леви с независимыми приращениями решена задача оптимального подбора величины используемого момента, обеспечивающая субэффективное оценивание характеристики самоподобия. По сравнению с существующими, предложенный метод характеризуется простотой реализации, намного более высоким быстродействием и меньшими затратами памяти.
The work proposes a method for estimating the stability index of alpha-stable distributions by using moments of fractional order. Provided numerical modeling has fully justified all of the results. Comparative analysis of the efficiency among the proposed method of estimating the stability index and widely used methods was performed. Proposal method is much simpler, far faster and substantially less memory required.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27201
Appears in Collections:Вісник № 04

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_4_Shergin_Otsenivanie.pdf425,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.