Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Title: Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Other Titles: Modern problems of dynamic management of a portfolio of financial assets
Authors: Гомозов, Евгений Павлович
Мезерная, Мария Витальевна
Keywords: финансовый рынок; портфельная теория Марковица; уравнения в дробных производных; инвестиционный капитал; теория Блека; p-adic financial market models; equations in fractional derivatives; dynamic portfolio management
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.
Abstract: Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Appears in Collections:Вісник № 27
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_27_Gomozov_Sovremennye_problemy.pdf227,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.