Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Название: Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Другие названия: Modern problems of dynamic management of a portfolio of financial assets
Авторы: Гомозов, Евгений Павлович
Мезерная, Мария Витальевна
Ключевые слова: финансовый рынок; портфельная теория Марковица; уравнения в дробных производных; инвестиционный капитал; теория Блека; p-adic financial market models; equations in fractional derivatives; dynamic portfolio management
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.
Краткий осмотр (реферат): Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750
Располагается в коллекциях:Вісник № 27
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2018_27_Gomozov_Sovremennye_problemy.pdf227,95 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.