Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40803
Title: Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках
Other Titles: Some mathematical models of pricing in electricity markets
Authors: Гомозов, Євген Павлович
Заїка, Тетяна Сергіївна
Keywords: енергоринки загального типу; інтегро-диференційна система рівнянь; енергетичні похідні фінансові інструменти; теорія олігополії; generic electricity markets; integro-differential equation system; pricing models; energy derivative financial instruments
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гомозов Є. П. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках / Є. П. Гомозов, Т. С. Заїка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 23-29.
Abstract: У роботі обговорюються різні моделі ціноутворення на енергоринках. Наведено огляд різних дискретних та неперервних моделей. Дискретні моделі подані рівняннями в кінцевих різницях з запізненням. Неперервні моделі описуються динамічними системами. Одна з таких моделей удосконалена. Основний результат роботи – запропонована модель визначення рівноважної ціни на енергоринку загального типу. В модель включено хеджування ризиків з використанням портфелю деривативів. Управління параметрами моделі дає змогу обмежити коливання цін біфуркаціями типу народження циклу.
The paper discusses various pricing models in the electricity markets. An overview of various discreteand continuous models is presented. Discrete models are represented by equations in finite differences with delay. Continuous models are described by dynamic systems. One of these models is improved. The main result of the work is proposed new integro-differential model for determining the equilibrium price in the genericelectricity market.The model incorporates risk hedging using a portfolio of derivatives. Managing the model's parameters allows to limit the price change by bifurcations of the type of cycle generation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40803
Appears in Collections:Вісник № 27
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_27_Homozov_Deiaki_matematychni_modeli.pdf236,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.