Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів

Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

item.page.thesis.degree.name

item.page.thesis.degree.level

item.page.thesis.degree.discipline

item.page.thesis.degree.department

item.page.thesis.degree.grantor

item.page.thesis.degree.advisor

item.page.thesis.degree.committeeMember

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.
This paper considers the problem of modeling no stationary time series. It is proposed to use discretecontinuous models with dummy variables for determining the prognosis of options and multiple logitmodel to determine the optimal forecast

Опис

Ключові слова

економетричні моделі, короткострокові прогнози, обробка вихідних даних, TS клас, DS клас, прогнозне значення

Бібліографічний опис

Назаренко О. М. Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів / О. М. Назаренко, М. В. Карпуша // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 162-171.

Колекції

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced