Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів

Loading...
Thumbnail Image

Date

item.page.orcid

item.page.doi

item.page.thesis.degree.name

item.page.thesis.degree.level

item.page.thesis.degree.discipline

item.page.thesis.degree.department

item.page.thesis.degree.grantor

item.page.thesis.degree.advisor

item.page.thesis.degree.committeeMember

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТУ "ХПІ"

Abstract

Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.
This paper considers the problem of modeling no stationary time series. It is proposed to use discretecontinuous models with dummy variables for determining the prognosis of options and multiple logitmodel to determine the optimal forecast

Description

Citation

Назаренко О. М. Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів / О. М. Назаренко, М. В. Карпуша // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 162-171.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By