Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів

Abstract

Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.This paper considers the problem of modeling no stationary time series. It is proposed to use discretecontinuous models with dummy variables for determining the prognosis of options and multiple logitmodel to determine the optimal forecast