Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorCheremskaya, Nadezhda Valentinovnaen
dc.date.accessioned2019-08-21T12:06:44Z
dc.date.available2019-08-21T12:06:44Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractThe article continues the study of estimates of random functions at a future moment of time, linear with respect to the values of pre-histories of processes. The article considers the dependence of the mean square of the forecast error of a random sequence on the last value at different values of the parameters. For non-stationary random sequences, even with correlation functions of the simplest form, such studies haven’t been conducted. To obtain representations of correlation functions, a Hilbert approach is used to calculate correlation functions as scalar products in the corresponding Hilbert space. Investigations of the dependence of the mean square of the prediction error of a random sequence on the last value at various values of the parameters discussed in the article can be used to simulate filtration and prognosis processes in real systems in the case of non-stationary random signals.en
dc.description.abstractПродовжуються дослідження оцінок випадкових функцій в майбутній момент часу, лiнійних відносно значень передісторій процесів. У статті розглядається залежність середнього квадрату помилки прогнозу випадкової послідовності за останнім значенням при різних значеннях параметрів. Для нестаціонарних випадкових послідовностей, навіть з кореляційними функціями найпростішого вигляду, такі дослідження не проводились. Для отримання зображень кореляційних функцій використовується гільбертів підхід, який дозволяє обчислювати кореляційні функції як скалярні добутки у відповідному гільбертовому просторі. Дослідження залежності середнього квадрату помилки прогнозу випадкової послідовності за останнім значенням при різних значеннях параметрів, яка була розглянута в статті, може бути використано для моделювання процесів фільтрації та прогнозу в реальних системах у випадку нестаціонарних випадкових сигналів.uk
dc.identifier.citationCheremskaya N. V. Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences / N. V. Cheremskaya // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 8 (1333). – С. 274-280.en
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42047
dc.language.isoen
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectcorrelation functionen
dc.subjectmathematical expectationen
dc.subjectmean square erroren
dc.subjectкореляційна функціяuk
dc.subjectматематичне очікуванняuk
dc.subjectсередня квадратична помилкаuk
dc.titleDependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequencesen
dc.title.alternativeЗалежність помилки прогнозу і фільтрації від різних значень параметрів для деяких класів нестаціонарних випадкових послідовностейuk
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2019_8_Cheremskaya_Dependence.pdf
Розмір:
359.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.21 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник № 08
Кафедра "Вища математика"