Градиентные алгоритмы оптимизации марковских процессов при неполной информации
Вантажиться...
Дата
1985
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Вища школа
Анотація
Рассмотрена задача оптимизации управляемых марковских цепей с доходами в случае, если отсутствует информация о переходной матрице. Предложены адаптивные алгоритмы оптимизации, не требующие восстановления всего набора переходных матриц и использующие лишь реализации последовательностей состояний и доходов.
Опис
Ключові слова
модель математическая, цепь марковская, матрица переходная
Бібліографічний опис
Любчик Л. М. Градиентные алгоритмы оптимизации марковских процессов при неполной информации / Л. М. Любчик // Вестник Харьковского политехнического института : [сб. науч. тр.]. – Харьков : Вища шк., 1985. – № 220 : Техническая кибернетика и ее приложения, вып. 5. – С. 6-10.