Моделі і методи оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах невизначеності

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків 2018. Дисертаційну роботу присвячено вирішенню важливої та актуальної проблеми наукового обґрунтування і розробки комплексу моделей і методів оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах невизначеності. Розроблено моделі та методи оцінки і прогнозування стану об'єктів в умовах невизначеності з великим числом можливих станів і великим числом нечітко заданих факторів. Сформульовано і реалізовано концепцію системного стратегічного фінансового планування, що забезпечує комплексне рішення приватних задач стратегічного фінансового планування та управління станом підприємства з урахуванням їх взаємозалежності і взаємозв'язку. Запропоновано економіко-математичні моделі вибору стратегічних напрямків діяльності підприємства, що дозволило врахувати відмінності в рентабельності, рівнях ризику, розмірах розміщеного капіталу. Розроблено моделі та методи управління розподілом активів підприємства по стратегічних напрямках діяльності для кожної зі стадій багатокрокового управління інвестиційним портфелем підприємства з урахуванням відмінностей їх рентабельності та рівня ризику. Обґрунтовано комплекс математичних моделей і методів системного вирішення сукупності оптимізаційних задач вибору проекту плану матеріально-технічного розвитку з урахуванням обсягу вкладених коштів, рівня позикових коштів і леверидж-ефекту, що виникає при цьому. Розроблено моделі та методи розв'язання задач управління інвестиційним портфелем, що враховують невизначеність і ризик при оцінюванні стану зовнішнього середовища, а також рівня можливого прибутку від діяльності підприємства. Розглянуто та удосконалено моделі динаміки вартості активів в умовах ризику і невизначеності. Запропоновано математичну модель марківської динаміки вартості у марківському зовнішньому середовищі.