Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37679
Title: Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду
Other Titles: Fractal analysis and frocasting trends of financial time series
Authors: Гардер, Сергій Євгенійович
Корніль, Тетяна Леонівна
Keywords: прогноз; показник Херста; тенденції вартості; гіпотеза; Hurst factor; price trends
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гардер С. Є. Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду / С. Є. Гардер, Т. Л. Корніль // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 3 (1279). – С. 37-40.
Abstract: Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V-статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R/S-аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R/S−аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових ринках.
The method of fractal analysis of time series based on the Hurst factor and V-statistics is proposed to be used as an alternative to the efficient-market hypothesis. The fractal market hypothesis emphasizes the influence of liquidity and investment horizons on the investors’ behavior; it does not impose any statistic requirements on the process. The R/S-analysis or rescaled range analysis is a set of statistical methods for analyzing time series which allows determining some of the series’ important properties such as the character of changes, the existence of non-periodic cycles, memory, etc. The R/S - r/s-analysis of the IBM share price is carried out and the forecast of the share price trends on the financial markets is given.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37679
Appears in Collections:Вісник № 03
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_3_Harder_Fraktalnyi_analiz.pdf108,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.