Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду

Abstract

Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V-статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R/S-аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R/S−аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових ринках.The method of fractal analysis of time series based on the Hurst factor and V-statistics is proposed to be used as an alternative to the efficient-market hypothesis. The fractal market hypothesis emphasizes the influence of liquidity and investment horizons on the investors’ behavior; it does not impose any statistic requirements on the process. The R/S-analysis or rescaled range analysis is a set of statistical methods for analyzing time series which allows determining some of the series’ important properties such as the character of changes, the existence of non-periodic cycles, memory, etc. The R/S - r/s-analysis of the IBM share price is carried out and the forecast of the share price trends on the financial markets is given.