Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду
Вантажиться...
Дата
2018
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V-статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R/S-аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R/S−аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових ринках.
The method of fractal analysis of time series based on the Hurst factor and V-statistics is proposed to be used as an alternative to the efficient-market hypothesis. The fractal market hypothesis emphasizes the influence of liquidity and investment horizons on the investors’ behavior; it does not impose any statistic requirements on the process. The R/S-analysis or rescaled range analysis is a set of statistical methods for analyzing time series which allows determining some of the series’ important properties such as the character of changes, the existence of non-periodic cycles, memory, etc. The R/S - r/s-analysis of the IBM share price is carried out and the forecast of the share price trends on the financial markets is given.
The method of fractal analysis of time series based on the Hurst factor and V-statistics is proposed to be used as an alternative to the efficient-market hypothesis. The fractal market hypothesis emphasizes the influence of liquidity and investment horizons on the investors’ behavior; it does not impose any statistic requirements on the process. The R/S-analysis or rescaled range analysis is a set of statistical methods for analyzing time series which allows determining some of the series’ important properties such as the character of changes, the existence of non-periodic cycles, memory, etc. The R/S - r/s-analysis of the IBM share price is carried out and the forecast of the share price trends on the financial markets is given.
Опис
Ключові слова
прогноз, показник Херста, тенденції вартості, гіпотеза, Hurst factor, price trends
Бібліографічний опис
Гардер С. Є. Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду / С. Є. Гардер, Т. Л. Корніль // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 3 (1279). – С. 37-40.