(НТУ "ХПИ", 2012) Голоскоков, Александр Евгеньевич; Безега, С. И.
В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход представлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизируется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.
