Вісник № 06
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21911
Переглянути
Документ Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами(НТУ "ХПІ", 2016) Маринич, Тетяна Олександрівна; Назаренко, Людмила Дмитрівна; Гец, Ксенія ВіталіївнаПроведено пошук оптимальної моделі для опису нестаціонарних часових рядів із адекватними статистичними характеристиками та якісними прогнозними властивостями. У якості інформаційної бази обрано щоденні статистичні дані міжбанківського валютного курсу гривні до долара США. Досліджено детерміністичні та стохастичні компоненти з метою визначення класу стаціонарності ряду. Перевірено доцільність проведення різних процедур згладжування та вирівнювання часових рядів із сезонністю, циклічністю та трендом. Для вихідних даних побудовано інтегровані моделі авторегресії – ковзного середнього (ARIMA), умовної гетероскедастичності (ARCH); проведено аналіз залишків та перевірено якість отриманих моделей. Досліджено умови застосування фіктивних змінних для усунення структурних розривів даних та проблем із залишками моделей. Виконано порівняльний аналіз якості прогнозів за побудованими моделями. Наведений алгоритм дозволив встановити оптимальну модель SARIMA, що включає сезонні параметри та фіктивні змінні структурного розриву.