Вісники НТУ "ХПІ"

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.

Переглянути

Фільтри

2009 - 200912010 - 20184

Налаштування

Автор: search.filters.author.Гомозов, Евгений Павлович

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
    (НТУ "ХПІ", 2018) Гомозов, Евгений Павлович; Мезерная, Мария Витальевна
    Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA
    (НТУ "ХПИ", 2018) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений Павлович
    Приведен обзор существующих на сегодняшний день математических моделей функционирования финансового рынка. Однако, практически все публикуемые исследования носят в основном теоретический характер, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе на основе метода SSA (Singular Spectrum Analysis) проведен анализ структуры и прогнозирование временного ряда курсовой стоимости биткоина. Получен более точный прогноз по сравнению с применением для прогнозирования моделей ARIMA и ARFIMA-FIGARCH даже и в "критических" для этих моделей случаях.
  • Ескіз
    Документ
    Моделирование оценки бизнеса с помощью уравнений типа Блека-Сколза
    (НТУ "ХПИ", 2009) Гомозов, Евгений Павлович; Мезерная, Мария Витальевна
    Рассмотрена задача определения стратегии управления бизнесом по капитализации. Введена математическая модель оценки бизнеса и ожидаемой инвестором процентной ставки.
  • Ескіз
    Документ
    Применение мультиагентного подхода в управлении цепочками поставок
    (НТУ "ХПИ", 2010) Гомозов, Евгений Павлович; Яновский, А. В.
    Дана общая характеристика работы цепочки поставок с применением мультиагентного подхода. Разработана и реализована универсальная структура мультиагентной системы для моделирования цепочек поставок.
  • Ескіз
    Документ
    Прогнозирование курса акций на основе МГУА
    (НТУ "ХПИ", 2012) Гомозов, Евгений Павлович; Ахиезер, И. А.
    Рассмотрена задача определения стоимости акций. Определён наилучший вид модели. Выбранная модель использована для прогнозирования курса акций.