Вісники НТУ "ХПІ"

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.

Переглянути

Фільтри

2021 - 20244

Налаштування

Початкова дата: 2020Ключові слова: search.filters.subject.correlation function

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Моделювання нерівностей дорожнього покриття з урахуванням згладжуючої здатності шин
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мамонтов, Анатолій Геннадійович; Островерх, Олександр Олегович; Кожушко, Андрій Павлович; Кривошапов, Сергій Іванович
    При русі автомобіля по дорогах з різними видами покриття та різного ступеня зношеності виникають коливальні процеси які негативно впливають на продуктивність перевезення пасажирів та вантажів, обмежують швидкість руху та погіршують надійність транспортного засобу. Поліпшення експлуатаційних показників автомобіля потребує поглибленого дослідження взаємозв’язків між транспортним засобом та зовнішнім середовищем. На етапі проектування автомобіля ці дослідження раціонально проводити шляхом імітаційного моделювання за допомогою розрахункових еквівалентних моделей як досліджуваної системи так і зовнішнього впливу на неї. У такий спосіб можливо точніше оцінити конструкторські рішення с точки зору ефективності їх застосування. Тому при дослідженні плавності ходу автомобіля необхідно також враховувати здатність пневматичних шин згладжувати нерівності дороги. Здатність шини згладжувати нерівності мікропрофілю дороги описано за допомогою передавальної функції динамічної ланки у вигляді диференційного рівняння, яке дозволяє осереднити значення ординати мікропрофілю опорної поверхні по площадці плями контакту пневматичної шини з дорожнім покриттям. За результатами імітаційного моделювання нерівностей дороги у вигляді випадкової функції шляхом генерації випадкових збурювань по заданих статистичних характеристиках отримано кореляційні функції ординат середнього перетину мікропрофілю, спектральні щільності дисперсій та значення ординати нерівності дорожнього покриття з урахуванням здатності шини згладжувати нерівності дороги для різних типів дорожнього полотна. Що дозволяє підвищити точність розрахунків при математичному дослідженні автомобіля, як коливальної системи, за рахунок моделювання умов взаємодії пневматичної шини з опорною поверхнею максимально наближених до реальних умов впливу на підвіску нерівностей дороги. Та найбільш повно й достовірно визначити параметри плавності ходу та вибрати раціональну конструкцію системи підресорювання транспортного засобу з урахуванням умов експлуатації.
  • Ескіз
    Документ
    Correlation functions and quasi-deterministic signals
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Cheremska, Nadezhda Valentinovna
    When processing data on random functions, they are most often limited to constructing an empirical correlation function. In this regard, the problem arises of constructing a random function (a quasi-deterministic signal) determined by a finite set of random variables and having a given correlation function. Moreover, a random function can often be considered Gaussian, since in many cases a random signal is obtained at the output of the system, which is fairly well approximated by a Gaussian. For stationary random processes and for random fields, this problem has been considered. For random sequences and discrete random fields, as well as for non-stationary random signals, the problem remained open. The article considers the problem of restoring a random sequence from known mathematical expectation and correlation function. Such a model random sequence is constructed, in which the mathematical expectation and correlation function coincide with the given ones. The mathematical expectation and the correlation function are the simplest probabilistic numerical characteristics, but they do not uniquely determine the corresponding set of probability distribution densities that satisfy the conditions of normalization and consistency, provided that for each fixed integer value of the parameter, the random sequence is a continuous random variable. The article considers the restoration of a quasi-deterministic signal in stationary and non-stationary cases. For the stationary case, three examples are given for constructing a quasi-deterministic discrete signal n , provided that the spectral density has three different forms. For the non-stationary case, the corresponding quasi-deterministic signal was obtained for various cases of the spectrum. The use of a random function model determined by a finite number of parameters makes it possible to significantly simplify the analysis of applied problems, the solution of which is associated with differential equations with random coefficients, which are such quasi-deterministic signals. In this case, there is no need to use a complex apparatus of stochastic differential equations, since the solution of such an equation simply depends on random variables as on parameters.
  • Ескіз
    Документ
    Examples of information technologies for reconstruction from the data of the spectrum of some classes of random functions
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Prishchenko, Olga Petrivna; Cheremskaya, Nadezhda Valentinovna; Bukhkalo, Svetlana Ivanovna
    It is known that a stationary random process is represented as a superposition of harmonic oscillations with real frequencies and uncorrelated amplitudes. In the study of nonstationary processes, it is natural to have increasing or declining oscillationсs. This raises the problem of constructing algorithms that would allow constructing broad classes of nonstationary processes from elementary nonstationary random processes. A natural generalization of the concept of the spectrum of a nonstationary random process is the transition from the real spectrum in the case of stationary to a complex or infinite multiple spectrum in the nonstationary case. There is also the problem of describing within the correlation theory of random processes in which the spectrum has no analogues in the case of stationary random processes, namely, the spectrum point is real, but it has infinite multiplicity for the operator image of the corresponding operator, and when the spectrum itself is complex. Reconstruction of the complex spectrum of a nonstationary random function is a very important problem in both theoretical and applied aspects. In the paper the procedure of reconstruction of random process, sequence, field from a spectrum for Gaussian random functions is developed. Compared to the stationary case, there are wider possibilities, for example, the construction of a nonstationary random process with a real spectrum, which has infinite multiplicity and which can be distributed over the entire finite segment of the real axis. The presence of such a spectrum leads, in contrast to the case of a stationary random process, to the appearance of new components in the spectral decomposition of random functions that correspond to the internal states of "strings", i. e. generated by solutions of systems of equations in partial derivatives of hyperbolic type. The paper deals with various cases of the spectrum of a non-self-adjoint operator A, namely, the case of a discrete spectrum and the case of a continuous spectrum, which is located on a finite segment of the real axis, which is the range of values of the real non-decreasing function a(x). The cases a(x) = 0, a(x) = const, a(x) = x and a(x) is a piecewise constant function are studied. The authors consider the recovery of nonstationary sequences for different cases of the spectrum of a non-self-adjoint operator A promising since spectral decompositions are a superposition of discrete or continuous internal states of oscillators with complex frequencies and uncorrelated amplitudes and therefore have deep physical meaning.
  • Ескіз
    Документ
    Реконструкція гаусовських випадкових функцій за даними спектру
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Пріщенко, Ольга Петрівна; Черемська, Надія Валентинівна
    Відомо, що стаціонарний випадковий процес зображується у вигляді суперпозиції гармонічних коливань із дійсними частотами та некорельованими амплітудами. При дослідженні нестаціонарних процесів природною є наявність зростаючихабо згасаючих коливань. При цьому виникає задача побудови алгоритмів, які дозволяли би конструювати з елементарних нестаціонарних випадкових процесів широкі класи нестаціонарних процесів. Природним узагальненням поняття спектру нестаціонарного випадкового процесу є перехід від дійсного спектру у випадку стаціонарності до комплексно значного або нескінченно кратного спектру в нестаціонарному випадку. Також виникає проблема опису в межах кореляційної теорії випадкових процесів, у яких спектр не має аналогів у випадку стаціонарних випадкових процесів, а саме, точка спектру дійсна, але у відповідного оператора в операторному зображенні ця точка нескінченної кратності, а також, коли сам спектр комплексний. Реконструкція за комплексним спектром нестаціонарної випадкової функції є досить актуальною проблемою як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. В статті розроблена процедура реконструкції випадкового процесу, послідовності, поля за спектром для гаусівських випадкових функцій. Порівняно до стаціонарного випадку, тут відкриваються більш широкі можливості, наприклад, побудова нестаціонарного випадкового процесу з дійсним спектром, який має нескінченну кратність та який може бути розподіленим на всьому скінченному відрізку дійсної осі. Наявність такого спектру приводить, на відміну від випадку стаціонарного випадкового процесу, до появи нових складових у спектральному розкладі випадкових функцій, які відповідають внутрішнім станам «струн», тобто породжуються розв’язками систем рівнянь у часткових похідних гіперболічного типу. В статті розглянуто різні випадки спектру несамоспряженого оператора A, а саме, випадок дискретного спектру та випадок неперервного спектру, який розташований на скінченному відрізку дійсної осі, що є областю значень дійснозначної неспадної функції a(x). Розглянуто випадки a(x) = 0, a(x) = a, a(x) = x та a(x) – кусково-постійна функція. Автори вважають перспективними відновлення нестаціонарних послідовностей для різних випадків спектра несамоспряженого оператора A тому, що спектральні розклади є суперпозицією дискретних або континуальних внутрішніх станів осциляторів із комплексними частотами та некорельованими амплітудами і тому матимуть глибокий фізичний зміст.