Вісники НТУ "ХПІ"
Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494
З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.
Переглянути
5 результатів
Результати пошуку
Документ Correlation functions and quasi-deterministic signals(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Cheremska, Nadezhda ValentinovnaWhen processing data on random functions, they are most often limited to constructing an empirical correlation function. In this regard, the problem arises of constructing a random function (a quasi-deterministic signal) determined by a finite set of random variables and having a given correlation function. Moreover, a random function can often be considered Gaussian, since in many cases a random signal is obtained at the output of the system, which is fairly well approximated by a Gaussian. For stationary random processes and for random fields, this problem has been considered. For random sequences and discrete random fields, as well as for non-stationary random signals, the problem remained open. The article considers the problem of restoring a random sequence from known mathematical expectation and correlation function. Such a model random sequence is constructed, in which the mathematical expectation and correlation function coincide with the given ones. The mathematical expectation and the correlation function are the simplest probabilistic numerical characteristics, but they do not uniquely determine the corresponding set of probability distribution densities that satisfy the conditions of normalization and consistency, provided that for each fixed integer value of the parameter, the random sequence is a continuous random variable. The article considers the restoration of a quasi-deterministic signal in stationary and non-stationary cases. For the stationary case, three examples are given for constructing a quasi-deterministic discrete signal n , provided that the spectral density has three different forms. For the non-stationary case, the corresponding quasi-deterministic signal was obtained for various cases of the spectrum. The use of a random function model determined by a finite number of parameters makes it possible to significantly simplify the analysis of applied problems, the solution of which is associated with differential equations with random coefficients, which are such quasi-deterministic signals. In this case, there is no need to use a complex apparatus of stochastic differential equations, since the solution of such an equation simply depends on random variables as on parameters.Документ Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences(НТУ "ХПІ", 2019) Cheremskaya, Nadezhda ValentinovnaThe article continues the study of estimates of random functions at a future moment of time, linear with respect to the values of pre-histories of processes. The article considers the dependence of the mean square of the forecast error of a random sequence on the last value at different values of the parameters. For non-stationary random sequences, even with correlation functions of the simplest form, such studies haven’t been conducted. To obtain representations of correlation functions, a Hilbert approach is used to calculate correlation functions as scalar products in the corresponding Hilbert space. Investigations of the dependence of the mean square of the prediction error of a random sequence on the last value at various values of the parameters discussed in the article can be used to simulate filtration and prognosis processes in real systems in the case of non-stationary random signals.Документ Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences(НТУ "ХПІ", 2018) Cheremskaya, Nadezhda ValentinovnaThe problem of forecasting and filtering non-stationary random sequences is solved in the article. Optimal forecasting and filtering are performed using linear estimates and minimizing the mean squared error. For non-stationary random sequences, even with the correlation functions of the simplest form, such studies were not conducted. In this work, on the examples of non-stationary sequences, the problem of forecasting and filtering is solved explicitly. The correlation function image is obtained using the Hilbert approach, which allows one to calculate correlation functions as scalar products in a corresponding Hilbert space. The solution of the extrapolation problem with particular correlation function considered in the article can be used to simulate filtration and forecasting processes in real systems in the case of non-stationary random signals.Документ Взаимосвязанные импульсно-периодические процессы в цепях полупроводниковых электроразрядных установок с емкостным накопителем энергии при случайном изменении сопротивления нагрузки(НТУ "ХПИ", 2017) Супруновская, Наталия Игоревна; Щерба, Анатолий АндреевичПредложен подход к анализу взаимосвязанных импульсно-периодических процессов в цепях электроразрядных установок с обратной связью по напряжению и стохастической нагрузкой, электрическое сопротивление которой может характеризоваться как дискретной, так и непрерывной случайной величиной с произвольным вероятностным распределением. Развит метод разностных уравнений, позволяющий анализировать переходные процессы в цепях со стохастической нагрузкой. В случае, когда сопротивление нагрузки характеризуется дискретной случайной величиной, используется метод разностных уравнений и вероятностные оценки изменения электрического сопротивления нагрузки. Если стохастическое сопротивление нагрузки характеризуется непрерывной случайной величиной, то предложен переход от стохастического разностного уравнения относительно искомой электрической характеристики цепи к детерминированному разностному уравнению относительно математического ожидания этой искомой величины.Документ Дослідження впливу відхилення електричної напруги та частоти на покази приладів обліку електричної енергії(НТУ "ХПІ", 2015) Шевченко, Сергій Юрійович; Волохін, Віталій Васильович; Лебедка, Сергій Миколайович; Дяговченко, Ілля Миколайович; Качан, Максим ВіталійовичЕлектричну напругу та частоту розглянуто як величини, які носять випадковий характер і підкорюються Гаусівському закону розподілу. За допомогою статистичних методів аналізу даних розглянуто, як впливає відхилення напруги і частоти в межах, що нормуються ГОСТ 13109-97, та поза цими межами на покази приладів обліку електричної енергії. Зроблено висновки щодо доцільності регулювання частоти та напруги в електричних мережах.