Вісники НТУ "ХПІ"
Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494
З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.
Переглянути
11 результатів
Результати пошуку
Документ Дослідження демографічних ситуацій на базі лагових моделей(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ахієзер, Олена Борисівна; Тоніца, Олег Володимирович; Геляровська, Оксана Анатоліївна; Сердюк, Ірина Василівна; Асландуков, Микола ОлексійовичПропонується дослідження та прогнозування часових рядів на основі моделей з лагами, а також розрахунок достовірного прогнозу на основі даних про народжуваність по Україні. Економічне моделювання – це один із важливих сучасних інструментів оцінки впливу технологій на економічний сектор з метою отримання оптимального рішення. Економічні оцінки можуть ґрунтуватися на кількох різних підходах до моделювання, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Актуальність використання економіко-математичних моделей з метою вивчення демографії пов'язана з необхідністю вивчення популяційних та міграційних процесів, а також для подальшого планування та здійснення економічного та соціального розвитку країни. У кожній сфері економіки зустрічаються явища, які цікаво та важливо вивчати в їх розвитку, оскільки вони еволюціонують у часі. Ціни, економічні умови, режим протікання промислового процесу, демографічні дані мають властивість змінюватися протягом часу. Сукупність вимірювань подібного роду показників в залежності від часу представляє собою часовий ряд. Цілі вивчення часових рядів можуть бути різними. Можливо, наприклад, намагатися передбачити майбутнє на основі знань минулого, керувати процесом, який породжує ряд, намагатися з'ясувати механізм, який лежить в основі процесу, очистити ряд від компонентів, які затемнюють його динаміку, або просто стисло зробити опис характерних особливостей ряду. При вивченні взаємозв’язків між показниками або при аналізі їх розвитку в часі в якості пояснюючих змінних використовують не тільки поточне значення змінних, але й деякі попередні по часу значення, а також сам час. Моделі даного типу називаються динамічними. В економічному аналізі динамічні моделі використовуються достатньо широко. Це цілком природно, адже в багатьох випадках вплив одних економічних факторів на інші здійснюється не миттєво, а з деяким запізненням – лагом. Об'єктом дослідження роботи являється математична модель взаємозалежності векторного часового ряду "Народжуваність по Україні за січень 2005 – липень 2012 рр." від реального доходу на душу населення. Дані вибрані досить актуально, адже без попереднього демографічного прогнозу неможливо уявити перспективи промисловості та споживання товарів та послуг, житлового будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, охорони здоров’я та освіти, пенсійної системи та рішення геополітичних проблем.Документ Предпрогнозний аналіз часових рядів з довготривалою пам'яттю(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Чікіна, Наталія Олександрівна; Антонова, Ірина ВолодимирівнаПроведено передпрогнозний аналіз із застосуванням методів нелінійної динаміки, теорії хаосу реальних часових рядів, що характеризують поширеність деякого класу шкірних патологій в Україні. Підставою для таких досліджень є теорема Такенса. Розглянуті часові ряди не підпорядковуються нормальному закону розподілу, для них не підтверджується гіпотеза про наявність тренду. За попередніми дослідженнями авторів був обчислений індекс фрактальності µ, значення якого свідчить про стан відносної стабільності досліджуваного процесу. Оцінка кореляційного співвідношення підтвердила практичну відсутність впливу сьогодення на майбутнє у досліджуваному числовому ряді. Виявлена під час побудови фазового портрету часового ряду біфуркація атрактора допускає появу у системи таких змін її стану, які можуть бути інтерпретовані як стрибкоподібні або близькі до них. Значення характеристичного показника Ляпунова підтверджує, що траєкторія досліджуваного часового ряду є хаотичною. В дослідженнях, що представлені, проведено процедуру якісного аналізу часового ряду. За допомогою R / S процедури фрактального аналізу було виявлено ефект довготривалої пам’яті часового ряду, проведено оцінку «глибини пам’яті початку часового ряду» та оцінку показника Херста. Відповідно до виконаних обчислень, поведінка H - траєкторії і R / S - траєкторії є такою, що дає підставу стверджувати, що часовий ряд має довготривалу пам’ять. При проведенні R / S процедури фрактального аналізу часового ряду в цілому, аналізувались часові ряди сімейства Q(X ) початкового часового ряду X (t) . Побудовано розподіл оцінок глибини пам’яті, сформована нечітка множина L(Q(X )) «глибина пам’яті часового ряду X (t) » в цілому, яка отримується з послідовності пар {1; µ(1)}, де µ(1) – значення функції приналежності «глибини 1» нечіткій множині L(Q(X )) . Наявність у часового ряду ефекту довготривалої пам’яті дає можливість застосувати у прогнозуванні його значень метод клітинних автоматів.Документ Порівняльний аналіз інтенсивності старіння масла в трансформаторах напругою 110 кВ та автотрансформаторах напругою 330 кВ(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Пономаренко, Сергій ГригоровичНаведено результати аналізу інтенсивності старіння трансформаторних масел у трансформаторах напругою 110 кВ та автотрансформаторах напругою 330 кВ. Використовуючи математичну модель дисперсійного аналізу лінійної регресії (модель коваріаційного аналізу), стосовно результатів періодичних випробувань по 231 трансформатору напругою 110 кВ і 49 автотрансформаторам напругою 330 кВ виконана перевірка кількох статистичних гіпотез, що дозволяють оцінити інтенсивність дрейфу показників масел в процесі тривалої експлуатації трансформаторів. В якості статистичних гіпотез перевірялися: гіпотеза про наявність значущого систематичного зміщення значень показників масел у процесі тривалої експлуатації, що дозволяє оцінити наявність процесів старіння трансформаторних масел. Гіпотеза про рівність частинних кутових коефіцієнтів для регресійних моделей, побудованих за результатами випробувань для кожного з показників масел в окремих трансформаторах (лінії регресії паралельні), що дозволяє оцінити наявність відмінностей в інтенсивності старіння масел в окремих трансформаторах.Документ Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют(НТУ "ХПІ", 2018) Гардер, Сергій Євгенійович; Локтіонова, Олександра Серафимівна; Геляровська, Оксана АнатоліївнаУ статті розглянуті основні поняття теорії фракталів, проведені фрактальний аналіз вхідних даних – R/S аналіз, та оцінка показника Херста, зроблені висновки. Розрахунки проводилися в обчислювальній системі Mathcad. Об'єкт дослідження даної роботи – тематична модель часового фінансового ряду вартості Bitcoin. Мета дипломної роботи – використання R/S аналізу часового фінансового ряду зміни цін на Bitcoin для досліджування структури ряду. Метод дослідження ґрунтується на основі методики, яка була розроблена Мандельбротом. Використання теорії фракталів для вирішення поставленої задачі обґрунтовується тим, що фрактальний аналіз доцільно використов увати у дослідженнях, прогнозуванні та оцінці ступеня стабільності економічних систем.Документ Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA(НТУ "ХПИ", 2018) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений ПавловичПриведен обзор существующих на сегодняшний день математических моделей функционирования финансового рынка. Однако, практически все публикуемые исследования носят в основном теоретический характер, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе на основе метода SSA (Singular Spectrum Analysis) проведен анализ структуры и прогнозирование временного ряда курсовой стоимости биткоина. Получен более точный прогноз по сравнению с применением для прогнозирования моделей ARIMA и ARFIMA-FIGARCH даже и в "критических" для этих моделей случаях.Документ Аналіз змін показників якості ізоляції високовольтних вводів протягом тривалої експлуатації(НТУ "ХПІ", 2017) Загайнова, Олександра Анатоліївна; Сердюкова, Галина МиколаївнаВиконаний аналіз особливостей змін характеристик якості ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів протягом тривалої експлуатації. Показано, що швидкість зміни значень показників якості змінюється на різних проміжках часу. Інтенсивність процесів старіння ізоляції залежить від умов експлуатації високовольтних вводів. Отримані результати дозволяють оптимізувати математичні моделі прийняття рішень при оцінці стану високовольтних вводів, за рахунок обліку наявності зв'язків між показниками діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції вводів силових трансформаторів. Виконано перевірку відхилення від лінійності часових рядів для діелектричних показників якості ізоляції високовольтних вводів.Документ Виявлення короткочасної та довготривалої пам’яті та прогнозування часових рядів методами складних ланцюгів Маркова(НТУ "ХПІ", 2010) Чабаненко, Д. М.В статті запропоновано нові методи прогнозування часових рядів, суттєвими відмінностями яких є використання складних ланцюгів Маркова з пам’яттю. Проведено експериментальну роботу та зроблені висновки щодо можливості прогнозування часових рядів запропонованими методами. Основну увагу приділено обґрунтуванню кроків алгоритму та аналізу отриманих результатів прогнозування. Також запропоновано методику оцінювання можливої похибки прогнозів на основі аналізу дисперсії процесу, що моделюється. Наведені результати прогнозування індексів фондових ринків, таких як Dow Jones та інших.Документ Прогнозирование затрат времени на выполнение работ в системах управления рабочей силой(НТУ "ХПИ", 2015) Чистякова, А. А.; Васильцова, Н. В.Проведены исследования проблемы прогнозирования затрат времени на выполнение работ в системах управления рабочей силой. Предложен метод прогнозирования с использованием сингулярного разложения и представления временного ряда в нескольких фазовых пространствах, который позволяет оценить затраты времени на выполнение работ в будущем, их количество и число исполнителей данных работ.Документ Информационная технология прогнозирования с оценкой риска нестационарных временных рядов(НТУ "ХПИ", 2011) Одейчук, А. Н.В работе выполнен анализ существующих информационных технологий прогнозирования временных рядов в информационных системах. Показаны их недостатки. Дано определение «риск прогноза». Разработана информационная технология прогнозирования с оценкой риска нестационарных временных рядов.Документ Прогнозирование нечетко заданного временного ряда(НТУ "ХПИ", 2014) Раскин, Лев Григорьевич; Ямен, Хазим; Головко, В. А.Рассмотрена задача прогнозирования временного ряда. Построена регрессионная модель ряда и описана технология его прогнозирования для случая, когда наблюдения заданы нечетко.