Виявлення короткочасної та довготривалої пам’яті та прогнозування часових рядів методами складних ланцюгів Маркова

Abstract

В статті запропоновано нові методи прогнозування часових рядів, суттєвими відмінностями яких є використання складних ланцюгів Маркова з пам’яттю. Проведено експериментальну роботу та зроблені висновки щодо можливості прогнозування часових рядів запропонованими методами. Основну увагу приділено обґрунтуванню кроків алгоритму та аналізу отриманих результатів прогнозування. Також запропоновано методику оцінювання можливої похибки прогнозів на основі аналізу дисперсії процесу, що моделюється. Наведені результати прогнозування індексів фондових ринків, таких як Dow Jones та інших.