Об одной модификации рекуррентного метода наименьших квадратов

Abstract

Рассматривается задача идентификации динамического объекта в предположении, что известен только уровень недостатка. Исследованы существующие алгоритмы. Разработан рекуррентный алгоритм идентификации, который имеет супремальные свойства и свойства МНК-оценок, выполнена оценка его сходимости. Преимуществом разработанного алгоритма является простота его использования в задачах контроля и управления.

The problem of dynamical object identification is considered under suggestion that only noise level is known. A survey of existing algorithms is given. Recurrent identification algorithm is developed, having supremal properties of LSM-estimations and it’s convergence is analyzed. The dignity of developed algorithm is simplicity it’s application to the problems of monitoring and control.