Прогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данных

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГоловко, В. А.ru
dc.contributor.authorЯмен, Хазимru
dc.date.accessioned2014-10-08T07:41:47Z
dc.date.available2014-10-08T07:41:47Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractРассмотрен метод оценки прогнозируемого значения случайного процесса, отсчеты которого коррелированны. Выделение детерминированных полиномиальной и гармонической составляющих наблюдаемого процесса с учетом малого объема выборки реальних статистических данных осуществляется методом наименьших квадратов. Расчет случайной составляющей прогнозируемого значения выполнен с использованием значения корреляционной функции, соответствующего интервалу между наблюдениями процесса.ru
dc.identifier.citationГоловко В. А. Прогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данных / В. А. Головко, Х. Ямен // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 35 (1078). – С. 43-47.ru
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9280
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectпрогнозированиеru
dc.subjectкоррелированный временной рядru
dc.subjectмалая выборкаru
dc.subjectдинамические процессыru
dc.subjectпрогнозирующие моделиru
dc.subjectметоды прогнозированияru
dc.titleПрогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данныхru
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_HPI_2014_35_Golovko_Prognozirovaniye.pdf
Розмір:
173.59 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Вісник № 35