Основанный на принципе максимума метод решения задачи нелинейного бинарного программирования

Abstract

Рассмотрен метод решения задачи динамического нелинейного бинарного программирования, когда динамика оптимизируемого процесса описывается разностным уравнением Риккати. Такая задача возникает при разработке методов и алгоритмов оптимального управления статистическими измерительными информационными системами. Для решения предложено применить дискретный принцип максимума в матричном виде и метод последовательных приближений.

The method of solving of problem of the dynamic nonlinear binary programming is considered, when the dynamics of the optimized process is described by difference Riccati equation. This problem arises in the development of methods and algorithms for optimal control of the statistical measurement of information systems. To apply the solutions proposed discrete maximum principle in matrix form and the method of successive approximations.