Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorПутятина, А. Е.ru
dc.date.accessioned2013-10-21T07:25:57Z
dc.date.available2013-10-21T07:25:57Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractIn this paper we consider portfolio optimization problem for the Heston model of the asset price behaviour. A method was proposed for solving the portfolio optimization problem under partial information, i.e. only asset prices are observable, but not the volatility. Volatility is estimated by means of filtering.en
dc.identifier.citationПутятина А. Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 2 (976). – С. 77-90.ru
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2643
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectакцияru
dc.subjectфильтрацияru
dc.subjectстратегия инвестиционнаяru
dc.subjectинформация неполнаяru
dc.subjectуравнение Гамильтона-Якоби-Беллманаru
dc.titleОптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестонаru
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_HPI_2013_2_Putyatina_Optimizatsiya portfelya.pdf
Розмір:
607.14 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
6.73 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Вісник № 02