Strategic brand portfolio management

Abstract

In the past twenty years or so, three approaches to brand portfolio management strategies have emerged. The first approach is marketing. This approach is associated with building a corporate brand portfolio. The goal is to increase diversified cash flows by entering new market segments. The second approach is related to the competitive strategy of the enterprise. A false portfolio of intellectual property applications is being created. Competitors are expected to spend resources in retaliation. The third approach is the formation of a dynamic strategy for investment portfolio management. Due to the complex structure of the modern global financial market, the heterogeneous structure of available financial instruments and traders using different approaches and time horizons, forecasts, as a rule, require a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations and do not have a computer model that could build forecasts in real time. In such structures, slow diffusion-type processes with the phenomenon of memory arise, that is, non-Markov processes. Moreover, such structures can have fractal properties. In this work, it seems to us, the first step has been taken to build a "synthetic" model of dynamic asset portfolio management. By analyzing the data available in the scientific literature, a mathematical model of strategic brand portfolio management is proposed. In view of the above, the model has the form of a differential equation in fractional derivatives. In connection with the risk analysis, two models of fractional entropy are also considered - fractional Kolmogorov-Sinai entropy and fractional Shannon entropy.За останні двадцять років намітилися три підходи до стратегій управління портфелем брендів. Перший підхід - маркетинговий. Цей підхід пов'язаний із побудовою корпоративного портфеля брендів. Мета - збільшення диверсифікованих грошових потоків завдяки виходу на нові сегменти ринків. Другий підхід пов'язаний із конкурентною стратегією підприємства. Створюється хибний портфель заявок на об'єкти інтелектуальної власності. Передбачається, що конкуренти витратять ресурси на дії у відповідь. Третій підхід – формування динамічної стратегії інвестиційного управління портфелем активів. У силу складного устрою сучасного глобального фінансового ринку, неоднорідної структури наявних фінансових інструментів і трейдерів, що використовують різні підходи часові горизонти, прогнози, як правило, вимагають великої кількості спостережень, погано працюють на околицях біфуркацій і не мають комп'ютерної моделі, яка могла б будувати прогнози у режимі реального часу. У цих структурах виникають повільні процеси дифузійного типу з феноменом пам'яті, тобто немарківські процеси. Крім того, такі структури можуть мати фрактальні властивості. У роботі зроблено, як нам здається, перший крок по побудові «синтетичної» моделі динамічного управління портфелем активів. За допомогою аналізу наявних у науковій літературі даних запропоновано математичну модель стратегічного управління портфелем брендів. У силу сказаного вище, модель має вигляд диференціального рівняння у дробових похідних. У зв'язку з аналізом ризиків розглянуті також дві моделі дробової ентропії - дробова ентропія Колмогорова-Синая та дробова ентропія Шеннона.